Opções de negociação algorítmica

AlgoTrader Algorithmic Trading Software.

O AlgoTrader é a primeira solução de software de negociação algorítmica totalmente integrada para fundos hedge quantitativos. Ele permite a automação de estratégias de negociação complexas e quantitativas em mercados de ações, Forex e Derivados. O AlgoTrader fornece tudo o que um fundo de hedge quantitativo típico precisa diariamente para executar sua operação e é o primeiro e único produto de software de negociação algorítmica para permitir o comércio automatizado de Bitcoin e outras Cryptocurrencies.

AlgoTrader Benefícios.

Automatizado - Qualquer estratégia de negociação quantitativa pode ser totalmente automatizada.

Rápido - Os altos volumes de dados de mercado são processados, analisados ​​e atuados automaticamente em velocidade ultra alta.

Customizable - Arquitetura de código aberto pode ser personalizada para requisitos específicos do usuário.

Rentável: a negociação totalmente automatizada e os recursos internos reduzem o custo.

Confiável - Construído na arquitetura mais robusta e tecnologia de ponta.

Totalmente suportado - orientação abrangente disponível para instalação e personalização. Treinamento e consultoria no local e remoto disponíveis.

Recursos do AlgoTrader.

AlgoTrader, como funciona.

Qualquer estratégia de negociação baseada em regras pode ser totalmente automatizada:

Chegam dados eletrônicos do mercado. Os dados são encaminhados para estratégias de negociação em execução no AlgoTrader. As estratégias de negociação analisam, filtram e processam dados de mercado e criam sinais comerciais. Com base em sinais comerciais, as ações são executadas (por exemplo, colocando um pedido ou fechando uma posição). As encomendas são enviadas para os respectivos mercados.

AlgoTrader Services & # 038; Treinamento.

Consulta e treinamento no local e remoto: Automação e migração de estratégias existentes Melhorando e otimizando estratégias existentes Protótipos e backtesting de novas estratégias Desenvolvimento de funcionalidades personalizadas Documentação completa e guias de usuários.

Últimas notícias.

AlgoTrader entre os 5 vencedores do Swisscom Startup Challenge de 17 a 20 de agosto de 2010.

Apresentando o AlgoTrader 4.0 - Repleto de novos recursos poderosos Jul-17-2017.

O AlgoTrader faz parte do Swiss National Fintech Team 2017 Jun-12-2017.

Testemunhos.

A Vontobel aprecia a arquitetura aberta e extensível do AlgoTrader, bem como o uso de componentes de código aberto padrão usados ​​como o Esper e o Spring.

Benjamin Huber, chefe da Algo Trading & # 038; Smart Order Routing, Bank Vontobel AG, Zürich.

Estamos impressionados com as capacidades da AlgoTrader em termos de desenvolvimento estratégico e flexibilidade técnica. O AlgoTrader é a tecnologia chave que nos permite negociar várias estratégias VIX Future e Option em paralelo.

Raimond Schuster, Membro da Comissão Executiva, ISP Securities AG, Zürich.

Todos os direitos reservados.

Links Sociais.

Endereço inferior.

Suíça Ligue-nos: +41 44 291 14 85:

1. Vá para aws. amazon e clique em & # 8220; Inicie sessão na consola & # 8221; (veja a imagem abaixo)

2. Se ainda não possui uma conta Amazon AWS, siga o processo de registro clicando em "Criar conta AWS"

3. Uma vez conectado ao console Amazon AWS, selecione "Minha conta" no menu no lado superior direito da tela sob seu nome de usuário.

4. Na próxima tela, você verá o ID de Amazon de 12 dígitos exibido em "Configurações da conta"

OS TERMOS E CONDIÇÕES DO CONTRATO DE LICENÇA DO USUÁRIO FINAL (& # 8220; ACORDO & # 8221;) GOVERNECE O USO DO SOFTWARE A MENOS QUE VOCÊ E O LICENCIANTE EXECUTAM UM ACORDO DE LICENÇA ESCRITO SEPARADO QUE REGULA O USO DO SOFTWARE.

O Licenciador está disposto a conceder a licença do Software apenas mediante a condição de você aceitar todos os termos contidos neste Contrato. Ao assinar este Contrato ou ao fazer download, instalar ou usar o Software, você indicou que entendeu este Contrato e aceita todos os seus termos. Se você não aceitar todos os termos deste Contrato, então o Licenciador não está disposto a licenciar o Software, e você não pode baixar, instalar ou usar o Software.

1. CONCESSÃO DE LICENÇA.

uma. Licença de Uso de Avaliação e Uso de Avaliação. Sujeito à sua conformidade com os termos e condições deste Contrato, o Licenciante concede a você uma licença pessoal, não exclusiva e não transferível, sem o direito de sublicenciar, durante o termo deste Contrato, usar o Software exclusivamente para Uso de avaliação e uso de desenvolvimento. Os produtos ou módulos de software de terceiros fornecidos pelo Licenciante, se houver, podem ser usados ​​exclusivamente com o Software e podem estar sujeitos à aceitação dos termos e condições fornecidos por esses terceiros. Quando a licença terminar, você deve parar de usar o Software e desinstalar todas as instâncias. Todos os direitos não especificamente concedidos aqui são conservados pelo Licenciador. O desenvolvedor não deve fazer nenhum uso comercial do Software, ou qualquer trabalho derivado dele (incluindo para fins de negócios internos do Desenvolvedor). Copiando e redistribuindo, de qualquer forma, o Software ou o Aplicativo de desenvolvedor para seus clientes diretos ou indiretos é proibido.

b. Licença de uso de produção. Sujeito à sua conformidade com os termos e condições deste Contrato, incluindo o pagamento da taxa de licença aplicável, o Licenciante concede a você uma licença não exclusiva e não transferível, sem o direito de sublicenciar, durante o termo deste Contrato, para : (a) use e reproduza o Software exclusivamente para seus próprios fins de negócios internos (& # 8220; Uso de Produção; # 8221;); e (b) fazer um número razoável de cópias do Software apenas para fins de backup. Essa licença é limitada ao número específico de CPUs (se licenciado pela CPU) ou instâncias de Java Virtual Machines (se licenças por máquina virtual) para as quais você pagou uma taxa de licença. O uso do Software em uma maior quantidade de CPUs ou instâncias de Java Virtual Machines exigirá o pagamento de uma taxa de licença adicional. Os produtos ou módulos de software de terceiros fornecidos pelo Licenciador, se houver, podem ser utilizados exclusivamente com o Software.

c. Não existem outros direitos. Os seus direitos e o uso do Software são limitados aos expressamente concedidos nesta Seção 1. Você não fará nenhum outro uso do Software. Exceto quando expressamente licenciado nesta Seção, o Licenciante não lhe concede outros direitos ou licenças, por implicação, impedimento ou de outra forma. TODOS OS DIREITOS NÃO CONCEDIDOS EXPRESSAMENTE AQUI SÃO RESERVADOS PELO LICENCIANTE OU SEUS FORNECEDORES.

2. RESTRIÇÕES.

Exceto conforme expressamente previsto na Seção 1, você não: (a) modificará, traduzirá, desmontará, criará obras derivadas do Software ou copiará o Software; (b) alugar, emprestar, transferir, distribuir ou conceder quaisquer direitos no Software de qualquer forma a qualquer pessoa; (c) fornecer, divulgar, divulgar ou disponibilizar, ou permitir o uso do Software, por qualquer terceiro; (d) publicar qualquer benchmark ou teste de desempenho executado no Software ou qualquer parte dele; ou (e) remover quaisquer avisos de propriedade, rótulos ou marcas no Software. Você não distribuirá o Software a qualquer pessoa em uma base autônoma ou em um fabricante de equipamento original (OEM).

3. PROPRIEDADE.

Entre as partes, o Software é e permanecerá propriedade única e exclusiva do Licenciador, incluindo todos os direitos de propriedade intelectual nele contidos.

uma. No caso de você usar o Software sob a licença estabelecida na Seção 1 (a), este Contrato permanecerá em vigor durante o período de avaliação ou desenvolvimento.

b. No caso de você usar o Software sob a licença estabelecida na Seção 1 (b), este Contrato permanecerá em vigor, seja (a) por um período de um ano, se adquirido como uma licença de assinatura anual ou (b) perpetuamente se comprado como um licença perpétua. Uma licença de assinatura anual será renovada automaticamente por um ano, a menos que seja encerrado com aviso prévio de um mês. Este Contrato terminará automaticamente sem aviso prévio se você violar qualquer termo deste Contrato. Após a rescisão, você deve imediatamente deixar de usar o Software e destruir todas as cópias do Software em sua posse ou controle.

5. SERVIÇOS DE APOIO.

Se você comprou esta licença, incluindo serviços de suporte, incluem lançamentos de manutenção (atualizações e atualizações), suporte por telefone ou suporte à web.

uma. O Licenciador fará esforços comercialmente razoáveis ​​para fornecer uma atualização projetada para resolver ou ignorar um erro relatado. Se tal erro tiver sido corrigido em uma versão de manutenção, o Licenciado deve instalar e implementar a versão de manutenção aplicável; Caso contrário, a Atualização pode ser fornecida sob a forma de uma correção, procedimento ou rotina temporária, a ser usada até que uma Atualização de Manutenção contendo a Atualização permanente esteja disponível.

b. Durante o Termo do Contrato de Licença, o Licenciador deverá disponibilizar os Lançamentos de Manutenção ao Licenciado se, à medida que o Licenciador disponibilizar, em geral, tais Licenças de Manutenção a seus clientes. Se surgir uma questão sobre se uma oferta de produto é uma Atualização ou um novo produto ou recurso, a opinião do Licenciante prevalecerá, desde que o Licenciante considere a oferta de produtos como um novo produto ou recurso para seus clientes finais em geral .

c. A obrigação do Fornecedor de fornecer serviços de suporte está condicionada ao seguinte: (a) O titular da licença faz esforços razoáveis ​​para corrigir o erro depois de consultar o Licenciador; (b) O Licenciado fornece ao Licenciador informações e recursos suficientes para corrigir o erro no site do Licenciante ou no acesso remoto ao site do Licenciado, bem como no acesso ao pessoal, ao hardware e a qualquer outro software envolvido na descoberta do erro; (c) O titular da licença instala prontamente todas as versões de manutenção; e (d) o Licenciado adquire, instala e mantém todos os equipamentos, interfaces de comunicação e outros equipamentos necessários para operar o Produto.

d. O Licenciador não é obrigado a prestar serviços de suporte nas seguintes situações: (a) o Produto foi alterado, modificado ou danificado (exceto se sob supervisão direta do Licenciador); (b) o erro é causado pela negligência do Licenciado, falta de hardware ou outras causas além do controle razoável do Licenciador; (c) o erro é causado por software de terceiros não licenciado através do Licenciador; (d) O Licenciado não instalou e implementou a (s) Versão (s) de Manutenção para que o Produto seja uma versão suportada pelo Licenciador; ou (e) O Licenciado não pagou as taxas da Licença ou dos Serviços de Suporte quando vencer. Além disso, o Licenciador não é obrigado a fornecer serviços de suporte para o código de software escrito pelo próprio cliente com base no Produto.

e. O Licenciador reserva-se o direito de interromper os Serviços de Apoio se o Licenciador, a seu exclusivo critério, determinar que o suporte contínuo para qualquer Produto não é mais economicamente praticável. O Licenciador dará ao Licenciado pelo menos três (3) meses de antecedência prévia por escrito de qualquer descontinuação de Serviços de Apoio e reembolsará quaisquer taxas de Serviços de Suporte não acumuladas que o Licenciado pode ter pré-pago em relação ao Produto afetado. O Licenciador não tem obrigação de suportar ou manter qualquer versão do Produto ou plataformas de terceiros subjacentes (incluindo, mas não limitado a, software, JVM, sistema operacional ou hardware) para o qual o Produto é suportado, exceto (i) a versão atual do Produto e plataforma de terceiros subjacente, e (ii) as duas versões imediatamente anteriores do Produto e do sistema operacional por um período de seis (6) meses após a sua primeira substituição. O Licenciador reserva-se o direito de suspender o desempenho dos Serviços de Apoio se o Licenciado não pagar qualquer montante a pagar ao Licenciador sob o Contrato no prazo de trinta (30) dias após esse valor ser devido.

6. GARANTIA.

uma. O Licenciador garante que o Software será capaz de realizar em todos os aspectos relevantes de acordo com as especificações funcionais estabelecidas na documentação aplicável por um período de 90 dias após a data em que você instalou o Software. Em caso de incumprimento de tal garantia, o Licenciante deverá, a seu critério, corrigir o Software ou substituir esse Software gratuitamente. O que precede são os seus únicos e exclusivos remédios e a única responsabilidade do Licenciador por violação dessas garantias. As garantias estabelecidas acima são feitas e em benefício de você apenas. As garantias aplicar-se-ão somente se (a) o Software tiver sido devidamente instalado e usado em todos os momentos e de acordo com as instruções de uso; (c) as atualizações mais recentes foram aplicadas ao software; e (c) nenhuma modificação, alteração ou adição foi feita ao Software por pessoas que não sejam o Licenciante ou o representante autorizado do Licenciador.

7. RENÚNCIA.

EXCEPTO, COMO SEJA FORNECIDO NO ÂMBITO DA SEÇÃO 6 (a), O LICENCIANTE EXCLUIRÁ EXPRESSAMENTE TODAS AS GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UM FIM ESPECÍFICO E NÃO INFRACÇÃO, E QUAISQUER GARANTIAS DECORRENTES DO CURSO DE NEGOCIAÇÃO OU USO DE COMÉRCIO. NENHUM AVISO OU INFORMAÇÃO, SEJA ORAL OU ESCRITO, OBTIDO DO LICENCIANTE OU DE OUTRO PODE CRIARÁ QUALQUER GARANTIA NÃO EXPRESSAMENTE INDICADA NESTE ACORDO.

O Licenciante não garante que o Produto de Software atenda seus requisitos ou opere sob suas condições específicas de uso. O Licenciante não garante que a operação do Produto de Software seja segura, sem erros ou sem interrupção.

VOCÊ DEVE DETERMINAR SE O PRODUTO DE SOFTWARE SUFICIENTEMENTE CARREGA SEUS REQUISITOS PARA SEGURANÇA E ININTERRUPTABILIDADE. VOCÊ PODE SER ÚNICA RESPONSABILIDADE E TODA A RESPONSABILIDADE POR QUALQUER PERDA INCURRIDA POR FALHA DO PRODUTO DO SOFTWARE PARA CUMPRIR OS SEUS REQUISITOS. O LICENCIANTE NÃO SERÁ RESPONSÁVEL PELA PERDA DE DADOS POR QUALQUER COMPUTADOR OU DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO DE INFORMAÇÕES, SOB QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA.

8. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE.

A RESPONSABILIDADE TOTAL DO LICENCIANTE & # 8217; SÃO DE TODAS AS CAUSAS DE AÇÃO E SOB TODAS AS TEORIAS DE RESPONSABILIDADE SERÃO LIMITADAS E NÃO EXCEDERÃO A TAXA DE LICENÇA PAGADA POR VOCÊ PARA O LICENCIANTE PARA O SOFTWARE. EM NENHUM CASO, O LICENCIANTE SERÃO RESPONSÁVEIS POR QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, INCIDENTAIS, EXEMPLARES, PUNITIVOS OU CONSEQÜENCIAIS (INCLUINDO PERDA DE USO, DADOS, NEGÓCIOS OU LUCROS) OU PARA O CUSTO DE PRODUTOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PROCURAÇÃO QUE SÃO FORA DE OU EM CONEXÃO COM ESTE ACORDO OU O USO OU O DESEMPENHO DO SOFTWARE, SEJA TAL RESPONSABILIDADE DECORRENDO DE QUALQUER RECLAMAÇÃO COM BASE NO CONTRATO, GARANTIA, HORTOSÃO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA), RESPONSABILIDADE ESTRITA OU DE OUTRA FORMA, E SE O LICENCIANTE TENHA SIDO AVISADO DA POSSIBILIDADE DE TAL PERDA OU DANIFICAR. AS LIMITAÇÕES ANTERIORES SOBREVIVARÃO E APLICAREM MESMO SE QUALQUER REMÉDIO LIMITADO ESPECIFICADO NESTE ACORDO SE ENCONTRARÁ PARA QUE NÃO FALOU DE SEU PROPÓSITO ESSENCIAL. NA EXTENSÃO DE QUE A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL LIMITA O LICENCIANTE DE APLICAÇÃO DE CUSTAS GARANTIAS IMPLÍCITAS, ESTA ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE SERÁ EFICAZ NA MÁXIMA EXTENSÃO PERMITIDA.

Se qualquer disposição deste Contrato for considerada inválida ou inexequível, o restante deste Contrato permanecerá em pleno vigor e efeito. Na medida em que quaisquer restrições expressas ou implícitas não sejam permitidas pelas leis aplicáveis, essas restrições expressas ou implícitas permanecerão em vigor e aplicadas na extensão máxima permitida por tais leis aplicáveis.

Este Contrato é o acordo completo e exclusivo entre as partes em relação ao assunto em questão, substituindo e substituindo todos e quaisquer acordos, comunicações e entendimentos anteriores (tanto escritos quanto orais) em relação a esse assunto. As partes deste Contrato são empreiteiras independentes, e tampouco tem o poder de vincular o outro ou de incorrer em obrigações em favor do outro. Nenhuma falha de qualquer das partes para exercer ou fazer valer qualquer dos seus direitos ao abrigo do presente acordo constituirá uma renúncia a tais direitos. Quaisquer termos ou condições contidos em qualquer pedido de compra ou outro documento de pedido que sejam inconsistentes ou adicionais aos termos e condições deste Contrato são rejeitados pelo Licenciador e serão considerados nulos e sem efeito.

Este Acordo será interpretado e interpretado de acordo com as leis da Suíça, sem levar em conta os princípios do conflito de leis. As partes concordam com a jurisdição exclusiva e o local dos tribunais localizados em Zurique, Suíça, para resolução de eventuais litígios decorrentes ou relacionados a este Contrato.

10. DEFINIÇÕES.

& # 8220; Avaliação Use & # 8221; significa o uso do Software exclusivamente para avaliação e avaliação para novas aplicações destinadas ao seu Uso de Produção.

& # 8220; Uso de Produção & # 8221; significa usar o Software apenas para fins comerciais internos. O Uso da Produção não inclui o direito de reproduzir o Software para sublicenciar, revender ou distribuir, incluindo, sem limitação, operação em um compartilhamento de tempo ou distribuição do Software como parte de um arranjo ASP, VAR, OEM, distribuidor ou revendedor.

& # 8220; Software & # 8221; significa o software do licenciador e todos os seus componentes, documentação e exemplos incluídos pelo Licenciador.

& # 8220; Erro & # 8221; significa (a) uma falha no Produto de acordo com as especificações estabelecidas na documentação, resultando na incapacidade de usar ou restrição no uso do Produto, e / ou (b) um problema que requer novos procedimentos, esclarecimentos, informações adicionais e / ou solicitações de aprimoramentos de produtos.

& # 8220; Liberação de manutenção & # 8221; significa Atualizações e Atualizações para o Produto que estão disponíveis para licenciados de acordo com os Serviços de Suporte padrão definidos na seção 5.

& # 8220; Update & # 8221; significa uma modificação ou adição de software que, quando feita ou adicionada ao Produto, corrige o Erro, ou um procedimento ou rotina que, quando observado na operação regular do Produto, elimina o efeito adverso prático do Erro no Licenciado.

& # 8220; Upgrade & # 8221; significa uma revisão do Produto divulgada pelo Licenciador aos seus clientes finais em geral, durante o Termo de Serviços de Suporte, para adicionar funções novas e diferentes ou para aumentar a capacidade do Produto. A atualização não inclui a liberação de um novo produto ou recursos adicionais para os quais pode haver uma cobrança separada.

Fundamentos do comércio algorítmico: conceitos e exemplos.

Um algoritmo é um conjunto específico de instruções claramente definidas destinadas a realizar uma tarefa ou processo.

O comércio algorítmico (negociação automatizada, negociação em caixa preta ou simplesmente algo-trading) é o processo de uso de computadores programados para seguir um conjunto definido de instruções para colocar um comércio para gerar lucros a uma velocidade e freqüência impossíveis para um comerciante humano. Os conjuntos definidos de regras são baseados em tempo, preço, quantidade ou qualquer modelo matemático. Além das oportunidades de lucro para o comerciante, o algo-trading torna os mercados mais líquidos e torna a negociação mais sistemática descartando impactos emocionais humanos nas atividades comerciais. (Para mais, consulte Picking the Right Algorithmic Trading Software.)

Suponha que um comerciante siga esses critérios de comércio simples:

Compre 50 ações de uma ação quando sua média móvel de 50 dias excede a média móvel de 200 dias. Vende ações da ação quando sua média móvel de 50 dias está abaixo da média móvel de 200 dias.

Usando este conjunto de duas instruções simples, é fácil escrever um programa de computador que monitorará automaticamente o preço das ações (e os indicadores de média móvel) e colocará as ordens de compra e venda quando as condições definidas forem atendidas. O comerciante não precisa mais manter um relógio para preços e gráficos ao vivo, ou colocar as ordens manualmente. O sistema de negociação algorítmica automaticamente faz isso para ele, identificando corretamente a oportunidade comercial. (Para mais informações sobre as médias móveis, consulte Médias móveis simples, faça as tendências se destacarem.)

[Se você quiser saber mais sobre as estratégias comprovadas e pontuais que podem eventualmente ser trabalhadas em um sistema de comércio alorítico, confira o Curso de Torneio de Dia de Torneio da Invastopedia Academy. ]

Benefícios da negociação algorítmica.

A Algo-trading oferece os seguintes benefícios:

Negociações executadas com os melhores preços Posicionamento instantâneo e preciso da ordem comercial (com altas chances de execução nos níveis desejados) Negociações cronometradas corretamente e instantaneamente, para evitar mudanças de preços significativas Custos de transação reduzidos (veja o exemplo de falta de implementação abaixo) Verificações automatizadas simultâneas em múltiplos condições de mercado Reduziu o risco de erros manuais na colocação dos negócios Backtest o algoritmo, com base nos dados históricos e em tempo real disponíveis Reduzida a possibilidade de erros por comerciantes humanos com base em fatores emocionais e psicológicos.

A maior parte do dia-a-dia é a negociação de alta freqüência (HFT), que tenta capitalizar a colocação de um grande número de pedidos em velocidades muito rápidas em múltiplos mercados e múltiplos parâmetros de decisão, com base em instruções pré-programadas. (Para obter mais informações sobre o comércio de alta freqüência, consulte Estratégias e Segredos de Empresas de Negociação de Alta Freqüência (HFT).)

O Algo-trading é usado em muitas formas de atividades de comércio e investimento, incluindo:

Investidores de médio a longo prazo ou empresas de compra (fundos de pensão, fundos de investimento, companhias de seguros) que adquirem ações em grandes quantidades, mas não querem influenciar os preços das ações com investimentos discretos e de grande porte. Os comerciantes de curto prazo e os participantes do lado da venda (fabricantes de mercado, especuladores e arbitragentes) se beneficiam da execução comercial automatizada; Além disso, ajudas de algo-trading na criação de liquidez suficiente para os vendedores no mercado. Os comerciantes sistemáticos (seguidores de tendências, comerciantes de pares, hedge funds, etc.) acham muito mais eficiente programar suas regras comerciais e permitir que o programa seja comercializado automaticamente.

O comércio algorítmico proporciona uma abordagem mais sistemática ao comércio ativo do que os métodos baseados na intuição ou instinto do comerciante humano.

Estratégias de negociação algorítmica.

Qualquer estratégia de negociação algorítmica exige uma oportunidade identificada que seja rentável em termos de melhoria de ganhos ou redução de custos. As seguintes são estratégias de negociação comuns usadas em algo-trading:

As estratégias de negociação algorítmicas mais comuns seguem as tendências em médias móveis, fuga de canais, movimentos no nível de preços e indicadores técnicos relacionados. Estas são as estratégias mais fáceis e simples de implementar através de negociação algorítmica porque essas estratégias não envolvem fazer previsões ou previsões de preços. Os negócios são iniciados com base na ocorrência de tendências desejáveis, que são fáceis e direitas de implementar através de algoritmos sem entrar na complexidade da análise preditiva. O exemplo acima mencionado de média móvel de 50 e 200 dias é uma tendência popular seguindo a estratégia. (Para mais informações sobre as estratégias de negociação de tendências, consulte: Estratégias simples para capitalizar as tendências.)

Comprar um estoque cotado duplo a um preço mais baixo em um mercado e simultaneamente vendê-lo a um preço mais alto em outro mercado oferece o diferencial de preço como lucro ou arbitragem sem risco. A mesma operação pode ser replicada para ações versus instrumentos de futuros, pois os diferenciais de preços existem de tempos em tempos. Implementar um algoritmo para identificar esses diferenciais de preços e colocar as ordens permite oportunidades lucrativas de forma eficiente.

Os fundos do índice definiram períodos de reequilíbrio para que suas participações fossem compatíveis com seus respectivos índices de referência. Isso cria oportunidades rentáveis ​​para comerciantes algorítmicos, que capitalizam os negócios esperados que oferecem lucros de 20 a 80 pontos base, dependendo do número de ações no fundo do índice, apenas antes do reequilíbrio do fundo do índice. Essas negociações são iniciadas através de sistemas de negociação algorítmica para execução atempada e melhores preços.

Muitos modelos matemáticos comprovados, como a estratégia de negociação neutra do delta, que permitem a negociação de combinações de opções e sua segurança subjacente, onde os negócios são colocados para compensar deltas positivos e negativos, de modo que o portfólio delta seja mantido em zero.

A estratégia de reversão média baseia-se na ideia de que os preços altos e baixos de um bem são um fenômeno temporário que retorna periodicamente ao seu valor médio. Identificar e definir uma faixa de preço e implementar algoritmos com base em isso permite que os negócios sejam colocados automaticamente quando o preço do recurso entra e sai do seu alcance definido.

A estratégia de preços médios ponderados por volume quebra uma grande ordem e libera pedaços menores determinados dinamicamente da ordem para o mercado usando perfis de volume histórico específicos de estoque. O objetivo é executar a ordem perto do preço médio ponderado do volume (VWAP), beneficiando assim o preço médio.

A estratégia de preço médio ponderado no tempo quebra uma grande ordem e libera dinamicamente determinados pedaços menores da ordem para o mercado usando intervalos de tempo uniformemente divididos entre o início e o fim do tempo. O objetivo é executar a ordem perto do preço médio entre os horários de início e término, minimizando assim o impacto no mercado.

Até que a ordem comercial seja totalmente preenchida, este algoritmo continua enviando ordens parciais, de acordo com o índice de participação definido e de acordo com o volume negociado nos mercados. A "estratégia de etapas" relacionada envia ordens a uma porcentagem definida pelo usuário de volumes de mercado e aumenta ou diminui essa taxa de participação quando o preço da ação atinge os níveis definidos pelo usuário.

A estratégia de falta de implementação visa minimizar o custo de execução de uma ordem através da negociação do mercado em tempo real, economizando assim o custo da ordem e beneficiando do custo de oportunidade da execução atrasada. A estratégia aumentará a taxa de participação direcionada quando o preço das ações se mover de forma favorável e diminuí-lo quando o preço das ações se mover de forma adversa.

Existem algumas classes especiais de algoritmos que tentam identificar "acontecimentos" do outro lado. Esses "algoritmos de sniffing", usados, por exemplo, por um market maker market market têm a inteligência interna para identificar a existência de qualquer algoritmo no lado da compra de uma grande ordem. Essa detecção através de algoritmos ajudará o fabricante de mercado a identificar grandes oportunidades de ordem e permitir que ele se beneficie ao preencher os pedidos a um preço mais alto. Isso às vezes é identificado como front-running de alta tecnologia. (Para obter mais informações sobre negociação de alta freqüência e práticas fraudulentas, consulte: Se você comprar ações on-line, você está envolvido em HFTs.)

Requisitos técnicos para negociação algorítmica.

Implementar o algoritmo usando um programa de computador é a última parte, batida com backtesting. O desafio é transformar a estratégia identificada em um processo informatizado integrado que tenha acesso a uma conta de negociação para fazer pedidos. São necessários os seguintes:

Conhecimento de programação de computador para programar a estratégia de negociação necessária, programadores contratados ou software de negociação pré-fabricado Conectividade de rede e acesso a plataformas de negociação para colocar os pedidos Acesso a feeds de dados de mercado que serão monitorados pelo algoritmo para oportunidades de colocar pedidos A capacidade e infra-estrutura para voltar a testar o sistema uma vez construído, antes de entrar em operação em mercados reais Dados históricos disponíveis para backtesting, dependendo da complexidade das regras implementadas no algoritmo.

Aqui está um exemplo abrangente: o Royal Dutch Shell (RDS) está listado na Amsterdam Stock Exchange (AEX) e London Stock Exchange (LSE). Vamos construir um algoritmo para identificar oportunidades de arbitragem. Aqui estão algumas observações interessantes:

AEX negocia em Euros, enquanto a LSE negocia em libras esterlinas. Devido à diferença horária de uma hora, a AEX abre uma hora antes da LSE, seguido de ambas as trocas comerciais simultaneamente durante as próximas horas e depois de negociar apenas na LSE durante a última hora à medida que o AEX fecha .

Podemos explorar a possibilidade de negociação de arbitragem nas ações da Royal Dutch Shell listadas nesses dois mercados em duas moedas diferentes?

Um programa de computador que pode ler os preços atuais do mercado Os feeds de preços de LSE e AEX A taxa de câmbio para a taxa de câmbio GBP-EUR Capacidade de colocação de pedidos que podem rotear a ordem para a troca correta do recurso Back-testing em feeds históricos de preços.

O programa de computador deve executar o seguinte:

Leia o preço de entrada do estoque RDS de ambas as bolsas Usando as taxas de câmbio disponíveis, converta o preço de uma moeda para outra. Se houver uma discrepância de preço suficientemente grande (descontando os custos de corretagem) levando a uma oportunidade rentável, então coloque a compra ordem em troca de preços mais baixos e ordem de venda em troca de preços mais elevados Se as ordens forem executadas conforme desejado, o lucro de arbitragem seguirá.

Simples e fácil! No entanto, a prática de negociação algorítmica não é simples de manter e executar. Lembre-se, se você pode colocar um comércio gerado por algo, os outros participantes do mercado podem também. Conseqüentemente, os preços flutuam em milissegundos e até mesmo em microssegundos. No exemplo acima, o que acontece se o seu comércio de compras for executado, mas o comércio de vendas não acontece à medida que os preços de venda mudam quando o seu pedido atinge o mercado? Você vai acabar sentado com uma posição aberta, tornando sua estratégia de arbitragem inútil.

Existem riscos e desafios adicionais: por exemplo, riscos de falha do sistema, erros de conectividade de rede, atrasos de tempo entre ordens comerciais e execução e, o mais importante de tudo, algoritmos imperfeitos. O algoritmo mais complexo é o backtesting mais rigoroso antes de ser posto em ação.

The Bottom Line.

A análise quantitativa do desempenho de um algoritmo desempenha um papel importante e deve ser examinada criticamente. É excitante ir pela automação auxiliada por computadores com a noção de ganhar dinheiro sem esforço. Mas é preciso certificar-se de que o sistema está completamente testado e os limites exigidos são definidos. Os comerciantes analíticos devem considerar a aprendizagem de sistemas de programação e construção por conta própria, ter confiança em implementar as estratégias certas de forma infalível. O uso cauteloso eo teste completo de algo-trading podem criar oportunidades rentáveis. (Para mais informações, consulte Como codificar seu próprio robô Algo Trading.)

Plataforma de negociação algorítmica de opções.

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arroz. nas noticias.

Esta revisão de Abhay Rao de "Where India Goes: Abandoned Toilets, Stunted Development and the Costs of Caste" de Diane Coffey e Dean Spears destaca.

Nesta discussão do novo livro, "Onde a Índia vai: banheiros abandonados, desenvolvimento atrofiado e os custos da casta", por r. i.c. e. co-fundadores, Diane Coffey e.

pesquisa destacada.

Este artigo informa sobre uma nova pesquisa sobre atitudes e comportamentos sociais. Usamos métodos representativos de pesquisa de telefone para estudar o preconceito explícito contra mulheres e.

A defecação aberta, que ainda é praticada por cerca de um bilhão de pessoas em todo o mundo, é um dos mais exemplos de como o lugar influencia a saúde no desenvolvimento.

Negociação de Opções Algoríticas, Parte 2.

Nesta segunda parte da série de negociação de Opções Algorítmicas, analisaremos mais de perto os retornos das opções. Especialmente em combinar diferentes tipos de opções para obtenção de curvas de lucro e risco personalizadas. Os comerciantes de opções conhecem combinações com nomes engraçados como "Iron Condor" e # 8221; ou & # 8220; Butterfly & # 8221 ;, mas você não está limitado a eles. Com alguns truques, você pode criar instrumentos financeiros artificiais de qualquer propriedade desejada & # 8211; por exemplo & # 8220; Opções binárias & # 8221; com fator de pagamento de mais de 100%.

O diagrama de lucro de uma opção é o seu lucro ou perda no prazo de vencimento ou em função do preço do subjacente. Vamos assumir que sabemos que o preço de um determinado recurso aumentará nos próximos meses. Então, nós compramos uma opção de compra nesse recurso. O nosso diagrama de lucros parece assim:

AAPL chamada em greve 144.

Este é o retorno potencial ao comprar uma opção de chamada AAPL atual (junho de 2017) com um período de 4 meses de expiração. Temos que pagar $ 668 de prêmio por essa opção. O preço atual da AAPL é de US $ 144, e esse também é nosso preço de exercício. A linha azul é o nosso lucro ou perda, dependente do preço AAPL no vencimento. A opção expirará do dinheiro quando a AAPL permanecer abaixo de US $ 144, então nós perderemos o prémio. Nós ainda perderemos uma parte do prêmio se a opção expirar apenas um pouco no dinheiro. O ponto de equilíbrio é de aproximadamente US $ 151. E se a AAPL flutuar ainda mais no tempo de expiração, podemos coletar enormes lucros de um múltiplo do prêmio. Então, comprar uma opção de chamada significa uma chance de lucro ilimitada com um risco limitado. Você não pode perder mais do que o prémio.

A linha verde no diagrama é o valor da opção teórica após 2 meses, a metade do tempo de expiração. É aproximado com um método de diferença finita ou calculado com a fórmula Black-Scholes, dependente do tipo de opção. O preço da opção real é normalmente próximo desse valor teórico. Então podemos ver que já poderíamos vender a opção com lucro após dois meses, quando o preço AAPL é superior a $ 148.

Por sinal, este diagrama de lucro de opção se assemelha à função de resposta de uma Unidade Linear Rectificada em uma rede neural. Assim, podemos especular que, quando um bilhão de operadores de opções vendem e compram permanentemente um grande número de opções, quando o preço subjacente depende da demanda de opções e quando os lucros são sempre reinvestidos em novas opções, o mercado de opções se torna uma enorme rede neural. Algum dia de inteligência artificial pode surgir e as opções começam a comprar e a vender-se.

Combos de opção.

Agora vamos assumir que sabemos com certeza que o preço AAPL se moverá na próxima vez, mas não sabemos se ele vai subir ou cair. Para ganhar lucros em ambos os casos, nós apenas compramos uma opção de compra e venda, ambos com a greve no preço atual de US $ 144:

1 chamada em 144 + 1 em 144.

Podemos ver que uma chamada e uma opção de colocação com os mesmos parâmetros não se cancelam! O diagrama de lucro resultante é apenas a soma dos diagramas de lucro das opções únicas. Para ambas as opções, devemos pagar um prêmio total de $ 1310. Se o preço AAPL permanecer dentro dos $ 131 e # 8211; R $ 157, perdemos. Se acabar fora desse intervalo, ganhamos. Se acabar por uma ampla margem, ganhamos grande.

Agora suponha que pensemos que um ativo ganhou não será muito volátil na próxima vez e seu preço permanecerá dentro de um intervalo. Em seguida, venderemos as duas opções em vez de comprá-las. A venda em vez de comprar apenas transforma o diagrama de lucro acima de cabeça para baixo. E já podemos ver o problema com isso: o lucro agora é limitado e o risco ilimitado.

Para corrigir isso, precisamos adicionar mais algumas opções à combinação:

1 chamada em 139 + 1 chamada em 149 & # 8211; 2 chamadas em 144.

Para este diagrama de lucro, utilizamos 4 opções. Compramos uma chamada em uma greve de US $ 5 abaixo do preço atual, outra chamada em uma greve de US $ 5 acima do preço atual, e nós vendemos duas chamadas curtas com a greve no preço atual. Para as duas opções longas, pagamos US $ 1400 premium e, para as duas opções curtas, obtivemos US $ 1340. Isso nos deixa com um custo total de US $ 60 e uma chance de lucro de US $ 440 quando o preço permanecer dentro dos $ 140 e # 8211; Intervalo de $ 148. Esta opção combo, por qualquer motivo, obteve o nome & # 8220; Long Butterfly & # 8221; por operadores de opções.

A propósito, você pode ver a partir desta borboleta que você pode realmente produzir qualquer diagrama de lucro com uma combinação adequada de opções. A posição do pico da borboleta é determinada pelos preços de exercício, sua largura por sua distância, sua altura pelo número de opções. Desta forma, muitos picos de borboletas diferentes podem ser teoricamente agrupados em um diagrama de lucro de qualquer forma. Infelizmente, você não pode determinar tão livremente sua posição vertical e # 8211; uma parte do diagrama estará sempre abaixo da linha zero & # 8230;

Aqui é um pequeno script C (para Zorro) para experiências com todo tipo de combinações de opções:

Este roteiro grava os diagramas acima. O núcleo do script é a função combo () no começo. Contém uma ou várias opções, adiciona chamadas que recebem como parâmetros o número de opções, o tipo (COMPRAR, VENDER, CHAMAR, COLOCAR, EUROPEO, BINÁRIO) e a diferença de greve para o preço atual. No exemplo acima, você pode ver a combinação para a longa borboleta. O recurso e a expiração podem ser configurados nas linhas #definas acima. O script baixa os preços dos ativos atuais do Google e calcula a volatilidade necessária para obter os valores das opções e os prêmios. Para executá-lo, você precisa do Zorro, R e do pacote RQuantLib de cran. r-project. org/bin/windows/contrib/3.3/RQuantLib_0.4.2.zip.

Mais alguns exemplos de combos de opções populares:

Call ou Put Spreads limitam nosso risco, assim como nosso lucro, a um valor fixo. A inclinação da inclinação central pode ser controlada com a diferença de greve. Podemos ver nos diagramas que os Spreads são (quase) equivalentes a opções binárias e # 8211; mas com um fator de pagamento muito melhor. Os diagramas não são completamente simétricos, e o spread de chamadas acima tem lucro potencial de US $ 514 e $ 486 perda potencial # 8211; equivalente a uma opção binária com 105% de pagamento. Se o recurso tiver a mesma probabilidade de subir e descer, um Call Spread nos dá uma vantagem estatística semelhante à vantagem do vendedor de opções únicas. Com um Put Spread it & # 8217; s ao contrário.

A linha verde nos mostra se faz sentido vender o combo prematuramente. Suponhamos que soubemos que o novo iPhone tende a explosões repentinas e abriu um AAPL Put Spread. Quando o preço AAPL desce e cai abaixo de US $ 120 após 2 meses, não faz sentido esperar até o vencimento, já que a linha verde em 120 tem quase o mesmo valor do que a linha azul. Somente o problema é que a venda reduz o lucro obtido pela oferta / solicitação de spread e comissão. Uma expiração de opção não tem propagação de oferta / solicitação e, se fora do dinheiro, também nenhuma comissão.

Alguns mais combos:

Combos que envolvem opções de venda e compra # 8211; como Spreads, Condors ou Butterflys & # 8211; são especialmente atraentes. Seu investimento é apenas a diferença dos prêmios, e o requisito de margem do corretor também é menor devido ao risco limitado. Isso permite negociação com capital pequeno e alavancagem elevada.

Fique rico rápido.

Aqui é a dica rápida e rápida do meu hoje, desta vez para os corretores. O problema com as opções é que muitas vezes você precisa esperar semanas, meses ou anos até que finalmente expirem e você pode reservar seu lucro. Prezados corretores, que tal abrir um mercado para opções de curto prazo? Opções que expiram no final de cada dia de negociação, com preços de exercício em etapas de centavos, e não em dólares? Essas opções seriam um instrumento muito interessante, especialmente para negociação algorítmica de curto prazo. Eles se tornariam muito populares e produziam muitas comissões. Claro, 10% dessas comissões são para mim. Acabei de patentear este conceito. Entre em contato comigo para obter as condições da licença.

Conclusão.

As opções podem ser inteligentes combinadas para reduzir o investimento, limitar o risco, aumentar a alavancagem e gerar diagramas de lucro de qualquer forma. Dependendo dos prémios, os diagramas de lucro geralmente não são perfeitamente simétricos. Isso resulta em uma vantagem estatística (ou desvantagem) de combinações de opções com ativos não direcionados.

Eu incluí o script OptionsCurve no repositório de script de 2017. Como o download de dados de preço do Google em vez de o Yahoo foi implementado recentemente, você precisará do Zorro 1.59 ou superior. Você também precisará de R e do pacote RQuantLib. No artigo final desta série, iremos testar uma estratégia de negociação de opções reais.

25 pensamentos sobre & ldquo; Algorithmic Options Trading, Part 2 & rdquo;

Obrigado pelo artigo e por todo o seu trabalho! Muito apreciado!

onde é o código completo? (ou onde é o repositório?)

Na parte superior direita, abaixo do & # 8220; baixar & # 8221 ;.

Obrigado, esperando por parte 3.

Quando será aviável a próxima parte?

Você tem interesse em implementar no python?

Na verdade não. Seria relativamente fácil implementar o script de diagrama acima em Python, mas isso não é assim para o próximo sistema de negociação de opções e para a maioria dos outros scripts neste blog. Python é muito lento.

Eu realmente gosto muito e gostaria de usar o Zorro para comercializar spreads SPX.

Mas é possível enviar contratos complexos (combo) de opções espalhadas como uma ordem & # 8211; por exemplo, borboleta 4 opções como uma ordem diretamente para, por exemplo, livro CBOE? Talvez seja possível em algum novo ver? & # 8211; como eu encontrei em recursos planejados & # 8220; Recursos artificiais de uma combinação linear de ativos reais, para troca de cesta ou arbitragem multi-ativos. & # 8221; ?

E quanto ao backtesting usando o preço médio do lance / pedido + - algum offset & # 8211; No SPX, quase nunca se troca com o preço de oferta ou oferta (o spread é muito amplo)?

Como os combos são enviados depende do plugin da API do corretor, mas, quanto ao meu conhecimento, o plugin IB atual os envia como ordens separadas, não como uma única ordem.

O backtest usa os preços e preços históricos. Então, para usar os preços médios mais o deslocamento, você deve modificar os dados históricos de acordo com um pequeno script.

A partir do meu conhecimento, a IB API envia ordens (do nosso lado para servidores IB) com a definição do contrato, o contrato pode ser um único recurso ou combinação (lista de pernas combinadas, ids de ativos de perna, direção em combinação, quantidade etc).

Este é um exemplo de mensagem de API de ordem de propagação de opções:

O que o IB envia (internamente) como uma ordem ou muitas ordens para trocar / es & # 8211; dependendo do roteamento (inteligente ou direto) e se é garantia ou não e se combo / bloco de pedidos são permitidos em troca de escolha.

Troco as opções SPX que estão negociando apenas em uma troca (CBOE), então, se enviarmos regras combinadas e de intercâmbio, elas são negociadas como trocas comerciais não opções únicas com suas próprias regras (por exemplo, aumento de preço mínimo diferente de opções separadas).

Enviar pedidos separados pode ser arriscado, especialmente no mercado rápido. As opções separadas geralmente têm muito maior delta do que o combo construído a partir dele, mesmo a pequena latência na negociação separada pode causar perdas.

Então, minha pergunta é: o Zorro pode construir este contrato de combinação e enviá-lo através da IB API como uma única ordem?

Como eu disse, eles são enviados como ordens separadas. Mas você pode entrar em contato com o suporte do Zorro e perguntar sobre a implementação de pedidos combinados para a API do IB, ou sugerir isso como um recurso futuro.

Muito bom artigo!

Acabei de descobrir este site. Excelente conteúdo. Você investigou essas estratégias com os mercados de criptografia? Eu finalmente comecei a ler o papel do MIT, a regressão bayesiana e Bitcoin (Shah, Zhang), e parece ser um algoritmo divertido para tentar implementar (o retorno de 100% em 60 dias também não é ofensivo). Enfim, ansioso para exercitar o Zorro. Obrigado por tomar o tempo para postar!

jcl, por que você não é rico?

Como você descobriu que eu não sou rico?

Para o registro, estou terminando escrevendo o plugin Ally Invest, e ele terá o recurso de opções de várias pernas após a liberação. Você só paga a comissão fixa uma vez em vez de & # 8211; diga & # 8211; quatro comissões para quatro comércios. (Taxas por contrato ainda se aplicam). Assim, você poderá recriar qualquer combinação neste artigo com um comércio.

Eu tentei este código e não recebi exatamente as respostas esperadas. Parece que o Premium não está sendo calculado para que os pontos mais baixos do gráfico estejam em zero, em vez de abaixo, para mostrar uma perda potencial.

I & # 8217; m executando 1.59 beta e RTest funciona corretamente.

Trabalha aqui. O prémio é calculado pela biblioteca RQuantlib, portanto, certifique-se de que você o instalou corretamente no link no manual do Zorro e que você está usando o atual Zorro beta, eu acredito que é 1.59 .95. & # 8211; Andrew: isso parece bom. Você provavelmente encontrará muitos testadores beta interessantes para o plugin no fórum do usuário do Zorro. Deixe-nos saber como ele está vindo.

Usando o DebugView, descobri que isso exige que o pacote Rcpp seja instalado.

jcl: Eu acho que I & # 8217; terei em beta na próxima semana. Ancioso!

parece que o código do script do condor está incorreto. Você ligou 4 vezes, mas deve ser compra / venda e comprar / vender.

Atualmente, estou procurando alguém para codificar uma estratégia de negociação de opções / futuros com. Conheço mercados, mas não tenho experiência de programação e não tenho tempo para aprender.

A metodologia é rentável e muito direta (não ciência de foguete). Gostaria de joint venture para testá-lo novamente e licenciá-lo para alguns dos meus contatos comerciais. Nós dividimos os lucros.

JCL & # 8230; ou você poderia apontar-me na direção de alguns programadores companheiros com opções algo de experiência que possam estar interessados ​​em se encaixar em uma metodologia comprovada rentável.

O condor estava realmente incorreto, obrigado por apontar isso. O AFAIK foi corrigido no último script de corrida de opções para a parte 3 da série. E o melhor programador de estratégias de opções que conheço é meu colega Richard & # 8211; você pode contatá-lo sob informações (at) opgroup. de. Mas ele não trabalhou para dividir lucros.

High Frequency e Algo Trading estão assumindo mercados - o que significa para você.