Ziguezague.
Zig Zag demonstra tendências de desempenho passado e apenas as mudanças mais importantes. Ele filtra todas as alterações menos do que uma quantidade especificada. Primeiro, o indicador Zig Zag é usado para ajudá-lo a assistir as mudanças destacando as reversões mais essenciais. Observe que o último segmento em um gráfico Zig Zag pode mudar com base nas mudanças no gráfico básico, onde o preço é apenas um dos exemplos.
Não desenvolva um sistema de negociação baseado no indicador Zig Zag, pois ele deve ser usado para realçar os padrões históricos. Uma alteração no preço de uma segurança pode alterar o valor anterior do indicador. Como o indicador Zig Zag ajusta seus valores com base nas mudanças subsequentes, ele tem estimativa maravilhosa de preços anteriores.
Para medir o indicador Zig Zag, coloque os pontos imaginários em um gráfico quando os preços reverterem, pelo menos, o valor especificado. Para conectar os pontos imaginários use linhas retas. Em seguida, ignore qualquer alteração nos preços abaixo do valor determinado.
Como uso o indicador Zig Zag para criar uma estratégia de negociação forex?
O indicador Zig Zag funciona como um filtro para mudanças direcionais nos movimentos de preços. Analistas técnicos e comerciantes de forex aplicam o filtro Zig Zag para remover o ruído desnecessário da tabela de preços; o objetivo é focar as tendências importantes, não flutuações insignificantes. Este indicador é menos ambicioso do que muitas outras ferramentas técnicas e nunca deve atuar como um sistema comercial por conta própria. Em vez disso, o indicador Zig Zag é melhor usado para realçar padrões importantes e confirmar possíveis reversões de tendência.
Como o indicador Zig Zag funciona.
O indicador Zig Zag é fácil de entender e aplicar. As mudanças de preços abaixo de um limite específico, normalmente 10% ou 20%, são removidas das linhas de tendência através de um processo de filtração. A maioria dos softwares de negociação ou plataformas de negociação on-line possuem campos de entrada simples que permitem definir os parâmetros das suas preferências Zig Zag.
Tenha em mente que quanto mais alto você definir o limiar de mudança de preço, menor será o indicador. Muito baixo de um ponto resulta em um Zig Zag ineficaz; nenhum ruído suficiente é removido. Muito restritivo e você pode perder dados de tendências de preços rentáveis. A maioria das configurações padrão tem o limite entre 8% e 15%.
Trading Forex Com o Zig Zag.
Esta ferramenta é projetada para ser complementar e não deve ser o ponto focal de uma estratégia de negociação forex. É mais comumente usado em conjunto com sistemas de negociação Fibonacci ou Elliot Wave. Os comerciantes Swing adoram o Zig Zag, porque os ajuda a analisar as entradas em retratos.
O indicador Zig Zag está lá para aplicar consistência aos sinais comerciais. Isso deve se traduzir em uma aplicação mais consistente de outras estratégias comerciais. Seja qual for a estratégia comercial que você usa, tenha em mente que o Zig Zag é um indicador de atraso. Não prevê nada por conta própria. O mercado forex é muito rápido, então tente complementá-lo com um sistema que oferece sinais avançados.
Zigzag Trading System Development - página 8.
Dê uma olhada neste.
O arquivo para victory5 é apenas html ??
Indicador ZigZag para Easylanguage.
O código GoldWarrior / ZigZag está estável agora? Alguém está obtendo resultados consistentes? Obrigado.
Quero experimentar o fractal ea, mas não irá carregar.
algum tipo poderia explicar a lógica por trás do GoldWarrior?
algum tipo poderia explicar a lógica por trás do GoldWarrior?
Desculpe, eu não sou um codificador, mas como eu entendo, essa EA está usando o seguinte.
Indicadores: DayImpuls como indicador personalizado, ziguezague como indicador personalizado e CCI como indicador padrão.
Você pode entender isso sozinho:
ZZ3 é valor se zigzag for last bar.
ZZ2 é o valor de ziguezague para a barra atual.
= Valor CCI no preço fechado.
cci1 é cci1 = iCCI (NULL, 0, per, PRICE_CLOSE, 1); = Valor CCI no preço de fechamento do bar anterior.
nimp = valor de DayImpuls para a barra atual.
imp = valor de DayImpuls para a barra anterior.
se (imp & gt; 10000) imp = 0;
se (nimp & gt; 10000) nimp = 0;
Além disso, esta EA é ligeiramente marcada: se alguma ordem aberta cair em alguns pontos negativos, então a outra ordem será aberta na direção oposta com o aumento do tamanho do lote 9i estou testando como primeira ordem como 0,1 tamanho do lote e o segundo é 0,3). O autor propôs um tamanho de lote de 0,1 e 3, respectivamente, e pare a perda = 1.000 para o grande tamanho do depósito. Mas, como você entende, mudei a perda de stop para 100 razoáveis e use 0.1 e 0.3 tamanhos de lote em vez de 0.1 e 3.
Estou testando isso desde janeiro de 2006 com as mesmas configurações: está indo lentamente, mas muito lucrativo para EURUSD e GBPUSD. Claro que você deve ter um tamanho de depósito não inferior a 5.000 por par comercializado (pode ser mais).
Existem algumas outras EAs do mesmo autor. Por exemplo, EAs codificados especialmente para serem usados com tamanho de depósito muito pequeno (muitas pessoas perguntaram para que ele fizesse). Mas é para o Metatrader 3 para que alguém possa convertê-lo em MT4 e, claro, deve ser melhorado um pouco. Essas EAs foram postadas também em tópicos de ziguezague em nosso fórum.
algum tipo poderia explicar a lógica por trás do GoldWarrior?
Por que o nome dessa EA é Goldwarrior?
Porque era Silverwarrior.
E foi codificada a versão final Platinum. Como eu lembro, o autor queria vender Platinum. Mas ele desenvolveu tudo durante os 5 anos nos vários fóruns públicos e, quando ele terminou, ele percebeu que apenas alguns corretores estão apenas com o MetaTrader 3. Ele codificou e ele está codificando agora apenas para o MetaTrader 3. Alguém deve se converter para MT4. Mas era muito tarde: Metatrader 4 foi iniciado por muitos corretores e ele não conhecia a linguagem de programação MT4 naquele momento: ele estava muito ocupado com sua codificação MT3. E ele decidiu publicar tudo de graça no formato MT3 original. A Platinum foi postada também em alguns tópicos em ziguezague no nosso fórum, mas ainda não foi convertido no MT4.
Goldwarrior, que estou testando agora (e de que estamos falando) foi convertido por Nick Beluck para o nosso fórum.
Não consigo encontrar o arquivo "mq4" para o GoldWarrior. Está disponível para download MT4?
Desculpe, eu não sou um codificador, mas como eu entendo, essa EA está usando o seguinte.
Indicadores: DayImpuls como indicador personalizado, ziguezague como indicador personalizado e CCI como indicador padrão.
Você pode entender isso sozinho:
ZZ3 é valor se zigzag for last bar.
ZZ2 é o valor de ziguezague para a barra atual.
= Valor CCI no preço fechado.
cci1 é cci1 = iCCI (NULL, 0, per, PRICE_CLOSE, 1); = Valor CCI no preço de fechamento do bar anterior.
nimp = valor de DayImpuls para a barra atual.
imp = valor de DayImpuls para a barra anterior.
se (imp & gt; 10000) imp = 0;
se (nimp & gt; 10000) nimp = 0;
Além disso, esta EA é ligeiramente marcada: se alguma ordem aberta cair em alguns pontos negativos, então a outra ordem será aberta na direção oposta com o aumento do tamanho do lote 9i estou testando como primeira ordem como 0,1 tamanho do lote e o segundo é 0,3). O autor propôs um tamanho de lote de 0,1 e 3, respectivamente, e pare a perda = 1.000 para o grande tamanho do depósito. Mas, como você entende, mudei a perda de stop para 100 razoáveis e use 0.1 e 0.3 tamanhos de lote em vez de 0.1 e 3.
Estou testando isso desde janeiro de 2006 com as mesmas configurações: está indo lentamente, mas muito lucrativo para EURUSD e GBPUSD. Claro que você deve ter um tamanho de depósito não inferior a 5.000 por par comercializado (pode ser mais).
Existem algumas outras EAs do mesmo autor. Por exemplo, EAs codificados especialmente para serem usados com tamanho de depósito muito pequeno (muitas pessoas perguntaram para que ele fizesse). Mas é para o Metatrader 3 para que alguém possa convertê-lo em MT4 e, claro, deve ser melhorado um pouco. Essas EAs foram postadas também em tópicos de ziguezague em nosso fórum.
Não consigo encontrar o arquivo "mq4" para o GoldWarrior. Está disponível para download MT4?
Aplicando o ZigZag para Análise.
Cada recém-chegado quer criar um sistema comercial capaz de obter o máximo lucro em cada movimento de preço. Com o passar do tempo, os comerciantes ganham cada vez mais experiências, chegando finalmente a expectativas mais realistas e abandonando seus sonhos para comprar exatamente nos fundos e vender no topo. Todos sabem que é impossível trocar com a precisão do indicador ZigZag, que geralmente é mostrado nos dados do histórico. Mas é possível usar ZigZag para calcular o lucro máximo virtual.
Zigzags são diferentes.
Todos os comerciantes sabem sobre esse indicador e é impossível encontrar até um único comerciante que não o tenha usado pelo menos uma vez. Alguns comerciantes comparam o ZigZag às ondas de Elliott, alguns o usam para obter dados objetivos sobre o atual estado do mercado. Cada desenvolvedor de sistemas de negociação automatizados tem sua própria idéia sobre o ZigZag.
A entrega padrão do terminal contém dois tipos desse indicador - padrão para várias gerações dos terminais MetaTrader ZigZag e sua versão em cores ZigZagColor. Ao longo dos anos, muitas tentativas foram feitas para melhorar esse indicador. Talvez, ninguém conheça o número exato de versões, exceto Eugeni Neumoin, desenvolvedor do complexo ZUP.
Nós decidimos usar o ZigZag da entrega padrão como uma ferramenta para uma análise simples dos pares de moedas do Automated Trading Championship. Então, hoje, finalmente, responderemos a pergunta que não poderíamos responder mais cedo devido à falta de tempo ou habilidades: "Quanto você pode ganhar com ZigZag (em teoria, é claro)?"
O que e como nós medimos?
A audiência do Campeonato, bem como todos os interessados em algo trading, sempre curtiram quantos participantes do campeonato trocam algum símbolo ou prazo definido. Portanto, examinamos os 12 pares de moedas que estavam disponíveis no Automated Trading Championship 2011 e utilizamos o ZigZag para calcular os seguintes parâmetros:
Cálculos foram feitos no período de 1 de outubro de 2011 a 25 de dezembro de 2011, que abrange aproximadamente o Campeonato do ano passado. Os cálculos foram feitos para doze pares de moedas em 8 intervalos de tempo de M1 a H4 inclusive. Não foram considerados intervalos de tempo maiores, pois não eram tão populares entre os participantes do Automated Trading Championship 2011. Também queríamos saber se há alguma correlação entre a seleção de um par de moedas e suas características nesta revisão.
Simplesmente dito, tentamos determinar se os participantes da competição acabaram por estar certos ao escolher seus cronogramas e pares de moedas.
Número de curvas ZigZag em prazos diferentes.
É bastante óbvio que quanto menor tempo nós usamos, mais curvas a linha ZigZag terá. Ao aumentar o período de M1 a H4, o número de curvas ZigZag diminuirá. Pode ser algum tipo de regularidade? Vejamos isso no EURUSD, no período de 1 de outubro de 2011 a 25 de dezembro de 2011.
Como esperado, a maioria dos segmentos foram observados no M1, 5246 seções formaram a curva ZigZag em quase 3 meses do ATC 2011. O período H4 mostrou a menor quantidade de segmentos ZigZag. A correlação entre o número de curvas eo cronograma selecionado não é claramente vista nesta forma. Portanto, utilizamos a escala logarítmica para o eixo horizontal. Aqui estão os resultados:
Agora, podemos ver claramente a dependência linear à medida que o tempo está aumentando. Assim, podemos concluir que a irregularidade do indicador ZigZag muda exponencialmente com a mudança de um período de tempo. Isso é,
N - número das curvas do indicador, Prazo - número de segundos em um período de tempo, a и b - algumas proporções.
Mas essa regularidade pode funcionar apenas no EURUSD? Vamos reunir os 12 pares de moedas juntos.
Esta regularidade parece funcionar para outros pares de moedas também.
Lucro teórico máximo em termos de ZigZag.
Agora, é hora de analisar a parte mais controversa da aplicação ZigZag. Vamos calcular o lucro que teríamos feito se tivéssemos realizado negócios exatamente em seus tops e fundos. Esta é uma questão teórica, mas também reflete a natureza do par de moedas e nos permite comparar diferentes símbolos.
Suponha que abrimos a posição por 1 lote neste par de moedas em 1 de outubro de 2011 e fechamos em 26 de dezembro às 00:00. Uma vez que o ZigZag alterna altos e baixos, estamos constantemente no mercado reverter nossa posição em cada ponto extremum. A propagação é levada em consideração, pois é importante para o cronograma M1, embora seja pouco visível no H4.
Aqui estão os resultados:
Nesse caso, não precisamos da escala logarítmica para exibir o lucro teórico. Podemos ver a correlação linear entre o lucro e o período de tempo selecionado. Isso significa que o lucro diminui ao passar de prazos menores a maiores: M1 - & gt; M5 - & gt; M10 - & gt; M15 - & gt; M30 - & gt; H1 - & gt; H2 - & gt; H4. Mas isso não significa que a negociação no M1 seja a mais lucrativa. Pelo menos, isso não é verdade para todos os participantes do Automated Trading Championship 2011.
De acordo com nossa pesquisa chamada Preferências dos Participantes do ATC 2010, H1, M1, M15 e M5 são os prazos mais populares em ordem decrescente. Vamos examinar o seu lucro teórico para os 12 pares.
O período H1 mais popular tem 4 pares de moeda de aparência semelhante: EURUSD, GBPUSD, GBPJPY e EURJPY. Os mesmos pares de moedas acabaram sendo os melhores nos três períodos de tempo restantes.
Comprimento médio do ZigZag Bend.
O último parâmetro que calculamos é o comprimento médio da curva ZigZag para cada um dos oito intervalos de tempo. Certamente, está intimamente correlacionado com os dois parâmetros anteriores, mas decidimos mostrar que ele fechou o problema completamente.
Aqui, usamos a escala logarítmica para o eixo horizontal exibindo o comprimento médio da curva em pips (pontos) para cada símbolo. Mais uma vez, podemos ver a dependência linear ao transformar o comprimento dessa maneira. Isso significa que o comprimento médio do segmento ZigZag cresce logaritmicamente ao aumentar o valor do prazo.
No entanto, podemos ver duas fortes exceções dessa regra para EURCHF e USDJPY. O comprimento de uma seção média na H4 subiu repentinamente para ser inferior ao do H2. Não sabemos os motivos para isso.
As conclusões são suas.
Como esperado, o indicador ZigZag confirmou nossas expectativas - a negociação em prazos menores é potencialmente mais lucrativa do que em grandes. Na negociação real, devemos considerar que o nível de ruído do mercado em M1 é consideravelmente maior do que em H1 ou D1.
Os participantes do Automated Trading Championship 2012 têm que resolver uma tarefa difícil. Eles devem garantir que sua estratégia de negociação mostre o lucro máximo e, ao mesmo tempo, é bastante resistente a falsos sinais de negociação e possíveis mudanças de mercado que certamente acontecerão durante 3 meses de competição.
ZigZag é um bom indicador, embora na maioria das vezes seja bom para análise de histórico. No entanto, é dito que suas curvas podem ser usadas por comerciantes experientes para desenvolver não apenas grandes ferramentas gráficas, mas também sistemas de negociação. Só tentamos aplicá-lo na medição de pares de moedas. As conclusões são suas para fazer.
Também lembramos que apenas 10 dias foram deixados antes do fim do registro. Durante este tempo, você deve preencher seus dados pessoais, enviar seu robô comercial e passar os testes automáticos se ainda não o fez!
Você ainda está cheio de dúvidas de que testar uma estratégia em dados históricos pode ser útil na negociação real? Neste artigo, comparamos as conquistas dos principais participantes dos campeonatos anteriores com os resultados apresentados no MetaTrader 5 Strategy Tester durante os testes automáticos.
Últimos dias antes do fim do registro.
O registro para o Campeonato Automatizado de Negociação entrou em sua fase final. Menos de três dias deixaram antes do prazo. Mais de 3 400 aplicações já foram enviadas. No entanto, depende apenas dos próprios candidatos se eles puderem se tornar participantes reais. Nos últimos dias, o número de concorrentes potenciais para o prêmio em dinheiro está aumentando, mas a maioria deles não será aceita para a competição.
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